Acabo de encontrar una solución al problema (explico cómo para el nokia 5800, en los demás será parecido o igual, no lo sé):
Pasos:
1) "Menú > Ajustes > Conectividad > LAN inalámbrica", pulsamos en esa página sobre "Opciones > Ajustes" y en la página que se nos abre ahora pulsamos sobre "Opciones > Ajustes avanzados".
2) Cambiamos "Configuración Automática" de Activada a Desactivada
3) En los nuevos campos que nos aparecen desactivamos el último, que es "Ahorro de energía"
... y ya está.
Vaya, todo se resume en desactivar la función de ahorro de energía del adaptador inalámbrico del móvil, que por alguna razón no se lleva bien con la red privada de la fonera
